Ma 20 média móvel

Média em Movimento - MA BREAKING DOWN Média de Mudança - MA Como exemplo de SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 semanas 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau de atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA a ser usado depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA mais longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com pausas acima e abaixo dessa média móvel considerada como sinais comerciais importantes. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. Que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento descendente, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA. Moving Médio Envelopes Médio em Movimento Envelopes Introdução Os Envelopes médios móveis são envelopes baseados em porcentagem definidos acima e abaixo de uma média móvel. A média móvel, que constitui a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido a mesma porcentagem acima ou abaixo da média móvel. Isso cria bandas paralelas que seguem ação de preço. Com uma média móvel como base, os Envelopes médios móveis podem ser usados ​​como um indicador de tendência seguinte. No entanto, esse indicador não se limita apenas a seguir a tendência. Os envelopes também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é relativamente plana. Cálculo do cálculo para Envelopes médios móveis é direto. Primeiro, escolha uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. As médias móveis simples pesam cada ponto de dados (preço) igualmente. As médias móveis exponenciais colocam mais peso nos preços recentes e têm menos atraso. Em segundo lugar, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel. Em terceiro lugar, defina a porcentagem para os envelopes. Uma média móvel de 20 dias com um envelope 2.5 mostra as seguintes duas linhas: o gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e 2,5 envelopes. Observe que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart para referência. Observe como os envelopes se movem em paralelo com o SMA de 20 dias. Eles continuam a ser uma constante de 2,5 acima e abaixo da média móvel. Os indicadores de interpretação baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo dos envelopes merecem atenção. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima do envelope superior mostra uma força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo do envelope inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel como base, os Envelopes médios móveis são um indicador de tendência natural. Tal como acontece com as médias móveis, os envelopes irão atrasar a ação de preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado. Às vezes, uma forte tendência não se concretiza depois de uma quebra de envelope e os preços se movem para uma faixa de negociação. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os envelopes podem então ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais. Um movimento acima do envelope superior indica uma situação de sobrecompra, enquanto um movimento abaixo do envelope inferior marca uma condição de sobrevenda. Parâmetros Os parâmetros para Envelopes médios móveis dependem dos objetivos de troca de investimento e das características da segurança envolvida. Os comerciantes provavelmente usarão médias móveis mais curtas (mais rápidas) e envelopes relativamente apertados. Os investidores provavelmente preferirão médias móveis mais longas (mais lentas) com envelopes mais amplos. A volatilidade de uma segurança de segurança também influenciará os parâmetros. Bollinger Bands e Keltner Channels criaram mecanismos que se ajustam automaticamente à volatilidade de uma segurança. As Bandas Bollinger usam o desvio padrão para definir largura de banda. Os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a largura do canal. Estes se ajustam automaticamente para a volatilidade. Os cartistas devem ter uma contabilidade independente da volatilidade ao definir os Envelopes médios móveis. Valores com alta volatilidade exigirão bandas mais amplas para abranger a maioria das ações de preços. Valores com baixa volatilidade podem usar bandas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a sobrepor alguns diferentes Envelopes médios móveis e comparar. O gráfico acima mostra o ETF SampP 500 com três Envelopes médios móveis com base no SMA de 20 dias. Os 2.5 envelopes (vermelhos) foram tocados várias vezes, os 5 envelopes (verde) só foram tocados durante a onda de julho. Os 10 envelopes (rosa) nunca foram tocados, o que significa que esta banda é muito larga. Um comerciante de médio prazo pode usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo pode usar os 2.5 envelopes. Os índices de ações e os ETFs exigem envelopes mais restritos porque geralmente são menos voláteis do que os estoques individuais. O gráfico da Alcoa tem os mesmos Envelopes de média móvel que o gráfico SPY. No entanto, note que a Alcoa violou os 10 envelopes várias vezes porque é mais volátil. Identidade da tendência Envelopes médios móveis podem ser usados ​​para identificar movimentos fortes que sinalizam o início de uma tendência prolongada. O truque, como sempre, está escolhendo os parâmetros corretos. Isso leva prática, tentativa e erro. O gráfico abaixo mostra Dow Chemical (DOW) com os Envelopes médios móveis (20,10). Os preços de fechamento são usados ​​porque as médias móveis são calculadas com os preços de fechamento. Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intradiário alto e baixo. Observe como a DOW subiu acima do envelope superior em meados de julho e continuou movendo-se acima deste envelope até o início de agosto. Isso mostra força extraordinária. Observe também que os Envelopes médios móveis apareceram e seguiram o avanço. Após um movimento de 14 a 23, o estoque foi claramente comprado demais. No entanto, este movimento estabeleceu um forte precedente que marcou o início de uma tendência prolongada. Com o DOW se tornando overbought logo depois de estabelecer sua tendência de alta, chegou a hora de esperar uma retração jogável. Os comerciantes podem procurar retrocessos com análise básica de gráfico ou com indicadores. Os pullbacks geralmente vêm sob a forma de bandeiras ou cunhas em queda. A DOW formou uma imagem de bandeira perfeita em agosto e quebrou a resistência em setembro. Outra bandeira se formou no final de outubro com uma fuga em novembro. Após o aumento de novembro, o estoque puxou para trás com uma bandeira de cinco semanas em dezembro. O índice do canal Commodity (CCI) é mostrado na janela do indicador. Move-se abaixo de -100 mostram leituras de oversold. Quando a tendência é maior, as leituras de sobrevenda podem ser usadas para identificar retrocessos para melhorar o perfil de risco e recompensa para um comércio. Momentum giro novamente de alta quando CCI volta para o território positivo (linhas pontilhadas verdes). A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa. Um movimento forte abaixo do envelope inferior sinaliza uma fraqueza extraordinária que pode anunciar uma tendência de queda prolongada. O gráfico abaixo mostra o International Game Tech (IGT) que se encontra abaixo do envelope 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009. Como o estoque foi bastante sobrevendido após esse declínio acentuado, teria sido prudente esperar por um salto. Podemos então usar a análise básica de preços ou outro indicador de impulso para identificar os saltos. A janela do indicador mostra o oscilador estocástico usado para identificar rebotes de sobrecompra. Um movimento acima de 80 é considerado sobrecompra. Uma vez acima de 80, os carlos podem então procurar um sinal de gráfico ou uma volta abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração (linhas pontilhadas em vermelho). O primeiro sinal foi confirmado com uma quebra de suporte. O segundo sinal resultou em um whipsaw (perda) porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas depois. O terceiro sinal foi confirmado com uma quebra de linha de tendência que resultou em um declínio bastante acentuado. Semelhante ao Oscilador de Preços Antes de avançar para níveis de sobrecompra e sobrevenda, vale a pena ressaltar que os Envelopes Médicos em Movimento são semelhantes ao Oscilador de Preços por Cálculo (PPO). Envelopes médios móveis nos dizem quando uma segurança está negociando uma determinada porcentagem acima de uma média móvel específica. PPO mostra a diferença percentual entre uma média móvel exponencial curta e uma média móvel exponencial mais longa. PPO (1,20) mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos. Um EMA de 1 dia é igual ao próximo. Os Envelopes Médicos em Movimento Exponencial de 20 Períodos refletem a mesma informação. O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF (IWM) com PPO (1,20) e 2.5 Exponential Moving Average Envelopes. As linhas horizontais foram definidas em 2,5 e -2,5 no PPO. Observe que os preços se movem acima do envelope 2.5 quando o PPO se move acima de 2,5 (sombreamento amarelo) e os preços se movem abaixo do envelope 2.5 quando o PPO se move abaixo de -2,5 (sombreado laranja). PPO é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Por extensão, os Envelopes médios móveis também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. O PPO usa médias móveis exponenciais, portanto deve ser comparado aos Envelopes médios móveis usando EMAs, não SMAs. OverboughtOversold Medir as condições de sobrecompra e sobrevenda é complicado. Os valores mobiliários podem tornar-se sobre-comprados e permanecerem sobre comprados em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os valores mobiliários podem se sobreviver e continuar a ser vendidos em uma forte tendência de queda. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente se movem acima do envelope superior e continuam acima desta linha. Na verdade, o envelope superior aumentará à medida que o preço continua acima do envelope superior. Isso pode parecer tecnicamente sobrecompra, mas é um sinal de força para permanecer sobrecompra. O inverso é verdadeiro para oversold. As leituras de sobrecompra e sobrevenda são melhor usadas quando a tendência se choca. O gráfico para a Nokia tem tudo. As linhas rosa representam os Envelopes médios móveis (50,10). Uma média móvel simples de 50 dias está no meio (vermelho). Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo dessa média móvel. O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou superbancário, pois uma forte tendência surgiu em abril-maio. A ação de preços tornou-se agitada de junho a abril, que é o cenário perfeito para níveis de sobrecompra e sobrevenda. Os níveis de sobrecompra em setembro e meados de março apresentaram reversões. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda em agosto e no final de outubro anunciaram avanços. O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobrevenda à medida que surge uma forte tendência de baixa. As condições de sobrecompra e sobrevenda devem servir como alertas para análises futuras. Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com a resistência do gráfico. Os cartistas também podem procurar padrões de baixa para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrecompração. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com o suporte ao gráfico. Chartist também pode procurar padrões otimistas para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda. Conclusões Os Envelopes médios móveis são usados ​​principalmente como um indicador de tendência, mas também podem ser usados ​​para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Após um período de consolidação, uma forte quebra de envelope pode sinalizar o início de uma tendência prolongada. Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os cartistas podem recorrer a indicadores de impulso e outras técnicas para identificar leitores e retrocessos dentro daquela tendência. Condições de reposição e rejeições podem ser usadas como oportunidades de venda dentro de uma maior tendência de queda. Na ausência de uma forte tendência, os Envelopes médios móveis podem ser usados ​​como o Oscilador de preço por cento. Move-se acima das leituras de overbought de sinal de envelope superior, enquanto se move abaixo das leituras de oversold do sinal de envelope inferior. Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura de sobrecompra e sobrevenda. Os padrões de resistência e reversão de baixa podem ser usados ​​para corroborar leituras de sobrecompra. Os padrões de reversão de apoio e otimização podem ser usados ​​para afirmar condições de sobrevoo. Os SharpCharts Moving Average Envelopes podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os envelopes devem ser exibidos em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,5). Os Envelopes MA são baseados em uma média móvel simples. Os Envelopes EMA são baseados em uma média móvel exponencial. O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel. O segundo número (2.5) define o deslocamento percentual. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Oversold após Break above Upper Envelope: Esta varredura procura por estoques que quebraram acima de seu envelope exponencial superior exponencial (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo. Sobrecompra após Break abaixo do Envelope mais baixo: esta varredura procura por ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial menor exponencial (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos é superior a 100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo. Mais estudos tendem a negociar para uma vida Thomas CarrComo usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo.